Архив сайта

Срочно
IT и медиа

Теории сложности предскажут будущие финансовые кризисы

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты по экологии, эпидемиологии, компьютерным наукам, социологии, физике и банковскому делу, предложила новый подход к изучению сложных финансово-экономических систем и прогнозированию возможных кризисов. Работа опубликована в новом номере журнала Science.

По словам авторов работы, обычные экономические системы не могут ни объяснить, ни предсказать надвигающийся крах финансовой системы и долгосрочные последствия для глобальной экономики. После кризиса 2008 года в научном сообществе вырос интерес к использованию теории сложности. Такие понятия, как переломные моменты, сети, заражение, обратная связь и устойчивость вошли в финансовую и нормативную лексику.

По мнению авторов исследования, комплексные сетевые модели прогнозируют надвигающийся кризис достаточно рано. «Недавнее исследование голландской межбанковской сети показало, что гетерогенная сетевая модель могла дать сигнал, предупреждающий о кризисе, за три года до финансово-экономического коллапса 2008 года», – отмечает специалист из Лейденского университета Диего Гарлашелли.

«Недавние исследования, касающиеся распространения кризиса в финансовых сетях, показали, что важна сетевая топология и позиции банков. Мировая финансовая сеть может разрушиться, даже когда отдельные банки находятся в безопасности. Понимание этих эффектов принципиально важно для количественной оценки нагрузок на отдельные банки и анализа системных рисков для всей сети в целом», – подчеркнул сетевой экономист из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Стефано Баттистона.

«В финансовом кризисе 2008 финансовые сети оказались важными для распространения и «заражения» кризисом. Падение Lehman Brothers привело к каскаду эффектов в финансовой сети и распространению кризиса по всему миру. Таким образом сетевой анализ должен быть принят во внимание при стресс-тестировании финансовых институтов», – рассказал RNS один из авторов работы, сотрудник факультета экономики и бизнеса Амстердамского универсистета Карс Хоммс.

Одним из ключевых методов при анализе экономических и финансовых систем стал метод агентного моделирования (ABM) — имитационного моделирования, исследующего поведение децентрализованных агентов и то, как такое поведение определяет поведение всей системы в целом.

«ABM использовалось, чтобы испытать системные последствия реформ, предложенных Базельским комитетом по банковскому надзору. Было показано, как динамически меняющиеся лимиты рисков приводят к взлету и падению цен», – заявляют авторы работы.

По словам ученых, одной из амбициозных задач проекта является создание финансово-экономический приборной панели, которая объединит все данные, методы и показатели. Это позволит проводить мониторинг и стресс-тестирование мировых социально-экономических и финансовых систем в реальном времени подобно тому, как это делается с другими сложными системами, например, погодными системами и социальными сетями.

Цифра дня
386
рублей
  • средняя стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на 4-5 человек
  • выделят за три года на реализацию единого плана достижения национальных целей развития России
  • превышает средняя продолжительность поиска работы в России
  • потери туристической отрасли из-за пандемии, по подсчетам ООН
  • превысит объем выдачи ипотеки в России по итогам 2020 года, согласно прогнозу ВТБ
  • ежегодные потери ЕС от санкций против России
  • возмещенный в бюджет России ущерб от коррупции в 2020 году
  • объем дополнительной поддержки регионов России в 2020 году
  • составил рост числа онлайн-покупок в «черную пятницу» в России за год
1из10
  • «Компания SpaseX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса»
    Цитата дня: Дмитрий Рогозин , глава «Роскосмоса»
    Дмитрий Рогозин ,  глава «Роскосмоса»
  • «Мутация (коронавируса. — RNS) продолжится…На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи»
    Цитата дня: Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
    Мария ван Керкхове,  эксперт ВОЗ
  • «Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован»
    Цитата дня: Александр Гинцбург, глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
  • «Говорили неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так…,чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела (коронавирусом. — RNS) тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью»
    Цитата дня: Сергей Собянин , мэр Москвы
    Сергей Собянин ,  мэр Москвы
  • «По поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами (Западом. — RNS), да, так и есть – мы белые и пушистые»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Огромные проблемы обнаруживаются с...машинами для подсчета голосов...Настолько сильные отклонения, что это просто смешно. Они способны взять уверенную победу и свести ее к серьезному поражению»
    Цитата дня: Дональд Трамп , президент США
    Дональд Трамп ,  президент США
  • «Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей (от коронавируса). Мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации (от коронавируса) речь…не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ»
    Цитата дня: Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
1из10