Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
+0,01
64,01
EUR/RUB
–0,09
70,56
РТС
–0,05%
1377,38
ММВБ
+0,06%
2796,41
Brent
–0,38%
64,74
Золото
+0,89%
1526,20
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
IT и медиа

Теории сложности предскажут будущие финансовые кризисы

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты по экологии, эпидемиологии, компьютерным наукам, социологии, физике и банковскому делу, предложила новый подход к изучению сложных финансово-экономических систем и прогнозированию возможных кризисов. Работа опубликована в новом номере журнала Science.

По словам авторов работы, обычные экономические системы не могут ни объяснить, ни предсказать надвигающийся крах финансовой системы и долгосрочные последствия для глобальной экономики. После кризиса 2008 года в научном сообществе вырос интерес к использованию теории сложности. Такие понятия, как переломные моменты, сети, заражение, обратная связь и устойчивость вошли в финансовую и нормативную лексику.

По мнению авторов исследования, комплексные сетевые модели прогнозируют надвигающийся кризис достаточно рано. «Недавнее исследование голландской межбанковской сети показало, что гетерогенная сетевая модель могла дать сигнал, предупреждающий о кризисе, за три года до финансово-экономического коллапса 2008 года», – отмечает специалист из Лейденского университета Диего Гарлашелли.

«Недавние исследования, касающиеся распространения кризиса в финансовых сетях, показали, что важна сетевая топология и позиции банков. Мировая финансовая сеть может разрушиться, даже когда отдельные банки находятся в безопасности. Понимание этих эффектов принципиально важно для количественной оценки нагрузок на отдельные банки и анализа системных рисков для всей сети в целом», – подчеркнул сетевой экономист из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Стефано Баттистона.

«В финансовом кризисе 2008 финансовые сети оказались важными для распространения и «заражения» кризисом. Падение Lehman Brothers привело к каскаду эффектов в финансовой сети и распространению кризиса по всему миру. Таким образом сетевой анализ должен быть принят во внимание при стресс-тестировании финансовых институтов», – рассказал RNS один из авторов работы, сотрудник факультета экономики и бизнеса Амстердамского универсистета Карс Хоммс.

Одним из ключевых методов при анализе экономических и финансовых систем стал метод агентного моделирования (ABM) — имитационного моделирования, исследующего поведение децентрализованных агентов и то, как такое поведение определяет поведение всей системы в целом.

«ABM использовалось, чтобы испытать системные последствия реформ, предложенных Базельским комитетом по банковскому надзору. Было показано, как динамически меняющиеся лимиты рисков приводят к взлету и падению цен», – заявляют авторы работы.

По словам ученых, одной из амбициозных задач проекта является создание финансово-экономический приборной панели, которая объединит все данные, методы и показатели. Это позволит проводить мониторинг и стресс-тестирование мировых социально-экономических и финансовых систем в реальном времени подобно тому, как это делается с другими сложными системами, например, погодными системами и социальными сетями.

Цифра дня
7
трлн рублей
  • в течение трех лет будет выделено из бюджета на нацпроекты
  • количество выданных в августе новых ипотечных кредитов
  • заработал владелец американской нефтегазовой компании после атак в Саудовской Аравии
  • зарплата на самой высокооплачиваемой вакансии в России
  • расходы на повышение МРОТ в 2020 году
  • средний возраст жителя России
  • выявленный Счетной палатой объем бюджетных нарушений за 2018 год
  • составил отток капитала из России за 8 месяцев
  • за минимальные траты и сбережение средств
1из10
  • «Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране. Во Франции, Италии, Австрии и др. исключают возможность включения Украины в ЕС»
    Цитата дня: Алексей Пушков, член Совета Федерации
    Алексей Пушков,  член Совета Федерации
  • «Я не верю (в национальные проекты. — RNS), потому что я не вижу там связи между тем, что запланировано и теми цифрами, которые будут на выходе»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год»
    Цитата дня: Сергей Рябков, замглавы МИД России
    Сергей Рябков,  замглавы МИД России
  • «В США раскручивают новую “шпионскую историю” в поддержку стареющей версии о “вмешательстве России в выборы”. Как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times... История мутная, цель ясная»
    Цитата дня: Алексей Пушков, член Совета Федерации
    Алексей Пушков,  член Совета Федерации
  • «Ненависть — она разрушает того, кто ненавидит. У меня нет этого острого чувства, особенно по отношению к тем, кто непосредственно выполнял приказы (о преследовании на Украине. — RNS)»
    Цитата дня: Кирилл Вышинский, главред «РИА Новости Украина»
    Кирилл Вышинский,  главред «РИА Новости Украина»
  • «Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей»
    Цитата дня: Владимир Путин , президент РФ
    Владимир Путин ,  президент РФ
  • «В банковских правилах, и писаных и неписаных, существует железная норма — никогда не продавать долг самому должнику, потому что это вызовет волну неплатежей»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг (прекращение ДРСМД. — RNS) к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия»
    Цитата дня: Александр Лукашенко, президент Белоруссии
    Александр Лукашенко,  президент Белоруссии
  • «При президенте Зеленском появилось ощущение надежды на то, что настанет время решения проблемы Донбасса и ряда других, доставивших много бед обеим странам (России и Украине. — RNS)»
    Цитата дня: Джон Хантсман , посол США в России
    Джон Хантсман ,  посол США в России
1из10