Срочно
финансы

Британский фонд GSA инициировал борьбу с роботами на Московской бирже

Британский фонд GSA инициировал борьбу с роботами на Московской биржеФото: ТАСС

Британский фонд алгоритмической торговли GSA Capital Partners обратился к брокеру БКС, через которого он работает на российском фондовом рынке, с жалобой на недобросовестные практики высокочастотной торговли. Об этом RNS сообщил директор Stockwell Communications (входит в одну группу с GSA) Роберт Морган.

«GSA проинформировал БКС о многократных случаях применения стратегии spoofing на российском фондовом рынке для проведения дальнейшего расследования», — говорится в его ответе на запрос RNS. По словам Моргана, сразу же после обращения (летом 2015 года. — RNS) GSA временно приостановил работу на российском рынке. На момент выхода материала операции GSA были возобновлены, сообщил RNS источник в группе БКС.

Недобросовестными практиками на рынке высокочастотной торговли (high frequency trading — совершение сделок в доли секунды) являются spoofing (имитация заявки) и front-running (опережение заявки). Они доступны только алгоритмическим торговым системам — «роботам» (программы, выставляющие заявки на покупку или продажу с учетом определенных трендов, объемов и прочих параметров рынка). В первом случае недобросовестный участник выставляет ложные заявки на продажу, снижает цену актива, после чего покупает бумагу по заниженной стоимости в надежде на растущий тренд. Во втором — недобросовестный участник скупает мелкие заявки, тем самым повышая цену актива, после чего продает бумагу более крупному покупателю по более высокой цене.

Отвечая на вопрос, вовлечена ли GSA в непосредственные переговоры с Московской биржей, Морган ответил отрицательно. Все что сделал британский фонд — это сформулировал претензию и предоставил необходимую информацию.

Директор Stockwell Communications не смог указать конкретные компании, которые применяют недобросовестные практики на российском фондовом рынке, сославшись на анонимный характер торгов на бирже.

Источник RNS в БКС подтвердил, что обсуждение было инициировано после жалобы «крупного иностранного фонда алгоритмической торговли», но не уточнил его название.

Источник RNS сказал, что брокерские дома БКС и «Открытие» предлагали «административные меры — от предупреждения до штрафа» для участников рынка, применяющих недобросовестные практики торговли. Инициатива была отклонена, после чего было решено создать профильную рабочую группу и заняться более детальной проработкой вопроса.

Группа была сформирована, в нее вошли как специалисты по механическим торговым системам, так и юристы. На момент выхода материала никаких сдвигов в «борьбе с "роботами"» не произошло, сообщили RNS участники рынка из нескольких компаний, — не удалось прийти к общему пониманию «недобросовестной практики».

22 сентября 2015 года Банк России заявил о «пристальном внимании» к алгоритмам высокочастотной торговли. «Мы расширяем инструментарий, с которым работаем. Часть высокочастотных торговых систем может быть использована для недобросовестных практик на финансовом рынке», — подчеркнул начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях.

Днем ранее, 21 сентября 2015 года, на заседании комитета по валютному рынку Московской биржи было одобрено предложение торговой площадки об изменении формулы сбора за «неэффективные» транзакции, которые увеличивают нагрузку на биржевую инфраструктуру и «засоряют» биржевой стакан. Комитет принял решение увеличить этот сбор в пять раз. Это означает, что комиссии «роботов» вырастут в соответствующей пропорции. Изменение коснется всех спотовых сделок в валютной секции Московской биржи. Нововведение может привести к ограничению работы малых алгоритмических трейдеров и дать преимущество крупным банкам, уверены участники рынка.

Источник RNS в валютной секции Московской биржи сказал, что два последних события между собой никак не связаны.

GSA Capital — британский инвестиционный фонд, специализирующийся на высокочастотной торговле. Применяет различные торговые стратегии на рынках ликвидных активов. Срок жизни заявки составляет от нескольких минут до нескольких месяцев. По состоянию на 30 июня 2014 года под управлением GSA Capital находилось $2,5 млрд, число сотрудников превышало 100 человек.

Цифра дня
1
трлн рублей
  • инвестировал РФПИ в российские компании
  • превысила цена на нефть Brent на фоне встречи министров ОПЕК+ в Санкт-Петербурге
  • жителей России положительно оценивают работу Госдумы
  • долгов жителей России признаны безнадежными
  • составляют средние затраты на ремонт жилья в России
  • составляет задолженность по услугам ЖКХ в России
  • населения России не доверяет финансовым организациям
  • дивидендов выплатят девять крупнейших российских нефтегазовых компаний по итогам 2016 года
  • стоит остров Алва, выставленный на продажу в Шотландии
1из10
  • «Если Трамп подпишет закон о санкциях (новых санкциях против РФ. — RNS), своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информполитике
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совфеда по информполитике
  • «Если сказать о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность… Далее — любовь и свобода»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Когда мы ходим на совещания в Минфин или правительство, нам говорят: "Ну сколько можно вам уже помогать, ну как мы уже от вас, этих нищебродов, устали. Вам даешь-даешь — и все без толку"»
    Цитата дня: Юрий Слюсарь, глава ОАК
    Юрий Слюсарь,  глава ОАК
  • «Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен... На Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны»
    Цитата дня: Владислав Сурков, помощник президента РФ
    Владислав Сурков,  помощник президента РФ
  • «Предложение депутатов о запрете рекламы по выходным выглядит странно... Ограничить и без того недостаточные для производства качественного содержания средства будет по меньшей мере недальновидно»
    Цитата дня: Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике
    Леонид Левин,  глава комитета Госдумы по информполитике
  • «Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию (с дипсобственностью РФ в США)... Действуют по принципу: "Что мое, то мое, что твое, то поделим"»
    Цитата дня: Сергей Лавров, глава МИД РФ
    Сергей Лавров,  глава МИД РФ
  • «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России… Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем»
    Цитата дня: Рамзан Кадыров, глава Чечни
    Рамзан Кадыров,  глава Чечни
  • «Мы все сейчас свидетели того, как меняется модель мобильности в крупных агломерациях. Нет ничего более дорогого, чем дорога... Дефицитнее дороги, наверное, только воздух в космосе»
    Цитата дня: Вадим Юрьев, глава ЦОДД
    Вадим Юрьев,  глава ЦОДД
  • «Значительная часть кредитования (в России. — RNS) — залоговое. Многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога. Банковская система может превратиться в один большой ломбард»
    Цитата дня: Эльвира Набиуллина, глава Банка России
    Эльвира Набиуллина,  глава Банка России
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
    Сергей Горьков
    Председатель Внешэкономбанка
  2. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  3. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  4. Андрей Рябинский, Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
    Андрей Рябинский
    Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  7. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  8. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  9. Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта России»
    Николай Подгузов
    Генеральный директор ФГУП «Почта России»
  10. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  2. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  3. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  4. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет